Дано подробное изложение одного из основных методов теории оптимальных процессов. Принцип оптимальности, функциональные уравнения Беллмана поясняются вначале на простейшем случае многоэтапных детерминированных процессов. Постепенно изучаемые модели усложняются, включая непрерывные, стохастические и игровые задачи. Обсуждается связь динамического программирования с принципом максимума Понтрягина и другими необходимыми условиями оптимальности. Большое внимание уделяется вычислительным аспектам динамического программирования. Изучаются различные методы преодоления «проклятия размерности». Отдельно рассматривается задача аналитического конструирования регуляторов, для решения которой динамическо